Beschrijving: Financiële
wiskunde
is
een
theorie
die
de
praktische
aspecten
van
de
handel
en
de
regulering
van
de
financiële
markten
modeleerd,
en
is
van
toepassing
op
bank-en
verzekeringsactiviteiten.
De
ontwikkeling van de theorie in de afgelopen drie decennia werd
grotendeels gestimuleerd door uitgebreide introductie van ingewikkelde
financiële instrumenten, met uitbetaling structuur die is afgeleid
uit
de prijzen van een aantal onderliggende derivaten zoals aandelen of
valuta.
Deze
cursus
is
vooral
gericht
op
discrete-tijd,
eindige
state-space
processen
van
de
aandelenkoersen.
Gebaseerd
op
het
principe
van
geen
arbitrage,
zullen
wij
de
studie
van
de
fundamentele
probleem
van
de
prijsstelling
van
de
afgeleide
effecten,
met
bijzondere
aandacht
voor
de
meest
elementaire
call-en putopties. We
zullen bespreken ook modellen voor de analyse en
de volatiliteit van de rentevoeten.
Boek: Stochastic
Calculus for Finance I, The
Binomial Asset Pricing Model , door
Steven
E.
Schreve.
Springer
Finance,
ISBN 0-387-40100-8.
Ingangseis: Kansrekening en stochastische processen zijn
aanbevolen maar niet vereist.
Tentamenering: Twee deeltentamnes
+ 12 inleveropgaven.
Tentamenrooster: (Let op aangewijzigd)
--deeltentamen I
donderdag--11-11-2010 van 9.00-12.00 in EDU beta.
--deeltentamen II
donderdag--20-01-2011 van 9.00-12.00 in BBL 205.
--hertentamen is op donderdag
--17-03-2011 (zaal is nog onbekend)
Rooster (Voorlopig): Collegeweek
1
(week 37):
--donderdag 16 september:
hoorcollege-Hoofdstuk 1, sectie 1.1 en het begin van
1.2.
werkcollege-blz. 20 opgaven 1.1,1.2,1.3. Inleveropgave 1.6 in te leveren
op
donderdag 23 september tijdens het werkcollege.
Collegeweek 2 (week 38): --donderdag 23
september:
hoorcollege-Hoofdstuk 1, rest van sectie 1.2 en
sectie 1.3.
werkcollege-blz. 20 opgaven 1.4,1.5,1.7,1.8. Inleveropgave 1.9 in te leveren
op
donderdag 30 september tijdens het werkcollege.
Collegeweek 3 (week 39): --donderdag 30
september:
hoorcollege-Hoofdstuk 2, secties 2.1 -2.3 (
misschien ook het begin van 2.4).
werkcollege-blz. 54 opgaven 2.1, 2.2, 2.3 en Extra
Opgave (neem aub een copie mee
naar het werkcollege). Geen
inleveropgave.
Collegeweek 4 (week 40): --donderdag 7 oktober:
hoorcollege-Hoofdstuk 2, sectie 2.4.
werkcollege-blz. 54 opgaven 2.4, 2.6, 2.8,
2.9. Inleveropgave 2.10 in te leveren
op
donderdag 14 oktober tijdens het werkcollege.
Collegeweek 5 (week 41): --donderdag 14 oktober:
hoorcollege-Hoofdstuk 2, sectie 2.5 en Hoofdstuk 3
sectie 3.1
werkcollege-blz. 54 opgaven 2.5, 2.11 en blz.
83 opgaven 3.1 en 3.2. Inleveropgaven 2.12 in te leveren
op
donderdag 21 oktober tijdens het werkcollege.
Collegeweek 6 (week 42): --donderdag 21 oktober:
hoorcollege-Hoofdstuk 3, sectie 3.2 en begin van 3.3
werkcollege-blz. 84 opgaven 3.3, 3.4, 3.5. Geen inleveropgave.
Collegeweek 7 (week 43): --donderdag 28 oktober:
hoorcollege-Hoofdstuk 3, rest van 3.3
werkcollege-blz. 84 opgaven 3.6, 3.7. Inleveropgave 3.8 in te leveren
op
donderdag 4 november tijdens het werkcollege.
Collegeweek 8 (week 44): --donderdag 4 november: hoorcollege-Geen werkcollege-tentamen
oefenning. Oefen
Deeltentamen. Neem aub een
print out mee naar het werkcollege. UitwerkingenOefenDeeltentamen
Collegeweek 9 (week 45)--Tentamenweek. Deeltentamen I
donderdag--11-11-2010 van 9.00-12.00 in EDU beta Regels:Het tentamen is niet
open boek. Je mag wel de volgende meenemen:
een rekenmachine en een A4 met de volgende informatie daarop:
stellingen 1.2.2, 2.2.5, 2.4.7, lemmas 2.5.3, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.6 en de
definities van conditionele verwachtingen
(met eigenschappen), (super/sub)martingaal, Markov process,
Radon-Nikodym process and state price density process.
Collegeweek 10 (week 46): --donderdag 18
november:
hoorcollege-Hoofdstuk 4, secties 4.1, 4.2, 4.3.
werkcollege-blz.115 opgaven 4.1, 4.4. Inleveropgave 4.2 in te
leveren
op
donderdag 25 november tijdens het werkcollege. Collegeweek 11 (week 47): --donderdag 25
november:
hoorcollege-Hoofdstuk 4, sectie 4.4 en
sectie 4.5.
werkcollege-blz.115
opgaven
4.3,
4.5,
4.6. Inleveropgave 4.7 in te
leveren
op
donderdag 2 december tijdens het werkcollege.
Collegeweek 12 (week 48): --donderdag 2 december:
hoorcollege-Hoofdstuk
5,
rest
van
4.4
en
4.5
en
begin van secties 5.1 en sectie
5.2. werkcollege-ExtraOpgave
(graag neem een copie mee naar het werkcollege) en blz.138 opgave 5.2. Inleveropgave 5.1 in te
leveren
op
donderdag 9 december tijdens het werkcollege.
Collegeweek 13 (week 49): --donderdag 9 december:
hoorcollege-Hoofdstuk
5,
rest van
sectie 5.2, sectie
5.3 en begin sectie
5.4. werkcollege-blz.139
opgaven
5.3,
5.4. Inleveropgave 5.5 in te
leveren
op
donderdag 16 december tijdens het werkcollege.
Collegeweek 14 (week 50): --donderdag 16 december:
hoorcollege-Hoofdstuk
5,
rest
van
5.4
en
begin
van Hoofdstuk
6,
begin
van sectie 6.2. werkcollege-blz.139 opgaven 5.6, 5.7. Inleveropgave 5.8 in te
leveren
op
donderdag 23 december tijdens het werkcollege. Collegeweek 15 (week 51): --donderdag 23 december:
hoorcollege gecancelled werkcollege-gecancelled geen inleveropgave.
Collegeweek 16 (week 52):geen hoorcollegeand geen werkollege--kerstvakantie.
Collegeweek 17 (week 1):geen hoorcollegeand geen werkollege--hertentamen van
periode 1.
Collegeweek 18 (week 2):(studieweek) --donderdag 13 januari: hoorcollege-Geen werkcollege-tentamen
oefenning. Oefententamen.
Neem aub een copie mee naar het
werkcollege.
Collegeweek 19 (week 3)--Tentamenweek. deeltentamen II
donderdag--20-01-2011 van 9.00-12.00 in BBL 205. (Hoofdstukken 1
t/m 5). Regels:Het tentamen is niet
open boek. Je mag wel de volgende meenemen:
een rekenmachine, de oude
A4 (van het eerste deeltentamen) en een nieuwe A4 met de volgende informatie daarop:
Stelling 4.2.2, Def. 4.3.1, Stellingen 4.3.2,
4.3.3, Def. 4.4.1, Stellingen 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1,
Lemma 5.2.1, Stelling 5.2.3, Corollary 5.2.4.
(zonder bewijzen).